Mikä on täydellinen Hedge

Elokuu 8, 2016 Eine Koskinen 1 Näkymät 0 Kommentit
FONT SIZE :
fontsize_dec
fontsize_inc

Täydellinen suojaus on investointi, joka korvaa 100%: n riskiä toisen sijoitusyhtiön kompensoimiseksi kaikki riskit, korrelaatio tai suhteellinen voitto tai tappio arvon välillä investoinnit pitäisi aina olla täysin päinvastainen Näin ollen täydellinen hedge ei usein

Kaikki sijoitukset altistuvat tietty määrä riskejä Tämä on mahdollisuus, että paluu on ennakoitua vähemmän muutoksista johtuvat markkina-arvon; investointi altistuvat täydelle riski markkinoiden sanotaan olevan alasti asemassa Hedge investointeja tehdään offset, tai suojakuori, tämä asema ja varmistaa minimaalisesti hyväksyttävän tuoton tappio sijoituksen arvo olisi vastapainona saada arvo sen hedge

Ihanteellinen olisi täydellinen hedge ja poistamalla kaikki riskin, mutta todellisuudessa vain osittainen kattaminen altistumisen, tai riski, on yleensä mahdollista tarkoitusta tällaisen sijoitusstrategia on vähentää mahdollisia tappioita, ei parantaa tuottoa Kun suojataan, voitot onnistuneen sijoitus vähennetään kustannukset hedge

Korkean riskin investoinnit tyypillisesti tarjoavat korkeaa tuottoa, jotta houkutella sijoittajia, ja suojaukset käytetään usein tehdä korkean riskin sijoitus varmempi kun uhraa osan mahdollisista voiton turvaamiseksi täydellinen hedge, kustannukset sijoittaja voi olla liian korkea, kuitenkin Odotetut voitot voidaan ehkäistä tai vähentää liian alhaiselle tasolle kustannukset hedge

Korrelaatio on mitta suhteellisen arvonmuutoksen kahden arvopapereita; se on edustettuna asteikolla arvot vaihtelevat 1-1 arvo, korrelaatiokerroin, +1 mukaan markkina-arvot kahden arvopapereiden täydellisesti linjassa ja muutoksen yhtenä käänteinen suhde on osoitettu kertoimella 1 Tässä Tällöin markkinavoimat aiheuttaen muutoksen arvo yksi turvallisuuden olisi juuri päinvastainen vaikutus arvoon verrattuna turvallisuus

Luoda täydellinen hedge, korrelaatiokerroin kahden vakuudet on 1 Tämä ehto on hyvin harvinaista, koska suurin osa arvopapereiden paria on kertoimet että klusterin ympärillä 0, mikä osoittaa, että suhteellinen muutos arvon välillä on satunnainen Kuten korrelaatiokerroin kahden arvopapereiden lähestyy 1, tehokkuutta käyttäen yhtä turvallisuuden suojautua suorituskykyä muiden kasvaa

Pyrkimys täydellinen hedge, ja hedge investointeja yleensä, ovat kehittyneet sijoitusstrategiat tyypillisesti käytetään ainoastaan ​​ammattimaiset rahastoista lieventämään lyhyen aikavälin riskin Useimmat yksittäiset sijoittajat eivät harjoita käytännössä, jotka investoivat pitkän aikavälin tuottoa kuin arvo investointinsa kasvaa kokonaisarvo markkinoiden suojaudutaan lyhyen aikavälin vaihtelut nähdään tarpeettomia kustannuksia, jotka rajoittavat lopulta palaa

  0   0

Kommentit (0)

Ei kommentteja

Lisää Kommentti

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Merkkiä jäljellä: 3000
captcha